今天結(jié)合Bai老師精心準(zhǔn)備的課程，給大家整理了一期關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系的常用指標(biāo)介紹。指標(biāo)較多，建議收藏起來慢慢看。本文將從信審、反欺詐、催收、資產(chǎn)資產(chǎn)等四個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)板塊展開介紹。

    從技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式來看，我們先將指標(biāo)分為四類：基礎(chǔ)指標(biāo)、衍生指標(biāo)、趨勢指標(biāo)、核心指標(biāo)。

    1.基礎(chǔ)指標(biāo)：基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市簡單加工的一些指標(biāo)，多以絕對(duì)量指標(biāo)為主，通常在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市基層中實(shí)現(xiàn)。例如申請客戶數(shù)、授信通過客戶數(shù)、放款金額、貸款余額等。

    2.衍生指標(biāo)：基于已加工的基礎(chǔ)指標(biāo)，可在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市加工層中進(jìn)行衍生計(jì)算，同時(shí)可匹配多種維度。例如通過率、逾期率等。

    3.趨勢指標(biāo)：基可以反映指標(biāo)趨勢變化的情況，如同比、環(huán)比；預(yù)測性指標(biāo)也屬于趨勢指標(biāo)，利于歷史數(shù)據(jù)或因果關(guān)系來預(yù)估未來。

    4.核心指標(biāo)：從基礎(chǔ)指標(biāo)、衍生指標(biāo)、趨勢指標(biāo)及其組合中，篩選可以指導(dǎo)業(yè)務(wù)，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的指標(biāo)。

    一、信審相關(guān)指標(biāo)

    1.核心指標(biāo)

    包括：通過率、貸后N個(gè)月逾期率、時(shí)效、人均產(chǎn)能等指標(biāo)。

    （1）通過率：分為全流程通過率、信審?fù)ㄟ^率
    全流程通過率=通過量/全流程量
    信審?fù)ㄟ^率=進(jìn)入信審?fù)ㄟ^量/進(jìn)入信審環(huán)節(jié)總量

    （2）時(shí)效：分為初審時(shí)效、終審時(shí)效、信審環(huán)節(jié)總時(shí)效
    初審時(shí)效=初審環(huán)節(jié)總時(shí)效/初審產(chǎn)能
    終審時(shí)效=終審環(huán)節(jié)時(shí)效/終審產(chǎn)能
    信審環(huán)節(jié)總時(shí)效=信審環(huán)節(jié)總時(shí)效/有信審?fù)瓿蓵r(shí)間案件量

    2.趨勢指標(biāo)

    包括：通過率日環(huán)比、平均授信額度月環(huán)比、申請量同比等指標(biāo)。

    3.趨勢指標(biāo)

    包括：通過率、平均授信額度、審核時(shí)效、日均產(chǎn)能、拒絕原因占比等指標(biāo)。

    （1）日均產(chǎn)能：即人工信審日均產(chǎn)能
    日均產(chǎn)能=信審提交量/工作天數(shù)

    （2）拒絕原因占比：
    拒絕占比=各拒絕原因拒件量/總拒件量

    4.衍生指標(biāo)

    包括：進(jìn)件量、批核量、申請額度、授信額度、每小時(shí)產(chǎn)能等指標(biāo)。

    （1）進(jìn)件量：分為全流程進(jìn)件量、信審進(jìn)件量
    全流程進(jìn)件量=以進(jìn)件時(shí)間為準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)的申請量
    信審進(jìn)件量=進(jìn)入信審環(huán)節(jié)的申請量

    （2）批核量：分為全流程批核量、信審環(huán)節(jié)通過量

    （3）申請額度：
    申請額度=客戶申請金額

    （4）授信額度：
    授信額度=批核額度

    （5）每小時(shí)產(chǎn)能：
    即每小時(shí)信審處理量

    二、反欺詐相關(guān)指標(biāo)

    1.核心指標(biāo)

    包括：觸發(fā)率、命中率、惡意逾期率（首賬單逾期率）、欺詐損失率等指標(biāo)。

    （1）觸發(fā)率：該指標(biāo)代表了觸發(fā)規(guī)則閾值的用戶比例

    觸發(fā)率=觸發(fā)規(guī)則閾值的件數(shù)/總申請件數(shù)

    （2）命中率：該指標(biāo)代表了規(guī)則能夠有效攔截欺詐用戶的比例

    命中率=觸發(fā)規(guī)則閾值且欺詐風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際表現(xiàn)高件數(shù)/觸發(fā)規(guī)則閾值件數(shù)

    （3）惡意逾期率（首賬單逾期率）：該指標(biāo)用來監(jiān)測同一批放款資產(chǎn)中，首期還款就發(fā)生逾期的賬戶、金額占比

    分子為首期還款逾期金額/件數(shù)，分母為當(dāng)期放款總金額/件數(shù)

    （4）欺詐損失率：該指標(biāo)反應(yīng)了因客戶欺詐帶來的實(shí)際損失情況

    欺詐損失率=放款資產(chǎn)中mob4 90+客戶的剩余本金 / 對(duì)應(yīng)月份的總放款金額

    2.趨勢指標(biāo)

    包括：提報(bào)量環(huán)比、觸發(fā)率環(huán)比、惡意逾期率同比等指標(biāo)。

    3.衍生指標(biāo)

    包括：規(guī)則觸發(fā)率、惡意逾期率（首賬單逾期率）、欺詐損失率等指標(biāo)。

    （1）規(guī)則觸發(fā)率：命中規(guī)則閾值的用戶比例

    （2）惡意逾期率（首賬單逾期率）：分首賬單金額逾期率、首賬單戶數(shù)
首賬單金額逾期率=首期還款逾期金額/當(dāng)期總放款額

    （3）欺詐損失率：
放款資產(chǎn)中mob4 90+客戶的剩余本金 / 對(duì)應(yīng)月份放款的客戶的放款金額

    4.基礎(chǔ)指標(biāo)

    包括：提報(bào)量、處理量、觸發(fā)量、命中量、惡意逾期量（首賬單逾期）等指標(biāo)。

    （1）處理量：人工處理量，業(yè)務(wù)過程中需人工介入進(jìn)行反欺詐調(diào)查的賬戶量

    （2）觸發(fā)量：即規(guī)則觸發(fā)量，命中規(guī)則閾值的用戶量

    （3）命中量：即規(guī)則命中量，命中規(guī)則閾值且欺詐風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際表現(xiàn)高的用戶量

    （4）惡意逾期量（首賬單逾期）：即首賬逾期戶數(shù)/金額，首期賬單未還款賬戶數(shù)

    三、催收相關(guān)指標(biāo)

    1.核心指標(biāo)

    包括：遷徙率、催回率、壞賬回收率、Mn催回率等指標(biāo)。

    （1）遷徙率：flow rate%，如：M0-M1%、M1-M2%、M2-M3%...

    M0-M1%=T月末M1賬戶的貸款余額/T-1月末C賬戶貸款余額
    凈遷徙率M0-M1%=T-1月末M0且T月末M1賬戶的貸款余額/T-1月末M0賬戶貸款余額

    （2）催回率：分為每日催收回款率、月度催收回款率

    催回金額/待催收客戶逾期金額總和

    （3）壞賬回收率：分為當(dāng)期壞賬回收率、當(dāng)期總壞賬回收率、年度壞賬回收率

    當(dāng)期總壞賬回收率=當(dāng)期壞賬回收/M7+總金額

    年度壞賬回收率=年度壞賬總回收額/年度平均壞賬余額

    2.趨勢指標(biāo)

    包括：遷徙率環(huán)比、催回率環(huán)比、遷徙率預(yù)測、壞賬回收率同比等指標(biāo)。

    3.衍生指標(biāo)

    包括：催回率、已轉(zhuǎn)壞賬催回率、接通率、遷徙率、PTP比例等指標(biāo)。

    （1）PTP比例：即承諾還款率，承諾還款客戶數(shù)/已聯(lián)系到的客戶數(shù)

    4.基礎(chǔ)指標(biāo)

    包括：催回金額、已轉(zhuǎn)壞賬催回金額、PTP次數(shù)、BP次數(shù)、入催量等指標(biāo)。

    （1）催回金額：通過催收收回的本金、利息及罰息

    （2）PTP次數(shù)：PTP（Promise To Pay），通過電話催收，客戶承諾在一定期限內(nèi)歸還一定數(shù)額的欠款，稱之為承諾還款，通常統(tǒng)計(jì)賬戶數(shù)

    （3）BP次數(shù)：BP（Broken Promise），承諾到期時(shí)，客戶未按約定還款

    （4）入催量：進(jìn)入到催收列表的數(shù)量

    四、資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)指標(biāo)

    1.核心指標(biāo)

    包括：逾期率、不良率、年化損失率、貸后N個(gè)月逾期率、惡意逾期率等指標(biāo)。

    （1）逾期率：如有：M1%，M2%，M3%...M1+%，M2+%，M3+%...

    M1%=當(dāng)期M1金額/當(dāng)期貸款余額

    M1+%=當(dāng)期M1（含）及以上金額/當(dāng)期貸款余額

    （2）不良率：即 M4+%

    M4+%=當(dāng)期M4（含）及以上金額/當(dāng)期貸款余額

    （3）年化損失率：即 NCL%

    NCL%（年化）=（當(dāng)月NCL總和/當(dāng)月ANR）*12

    （4）貸后N個(gè)月逾期率：即 MOBN_M1+%，MOBN_M2+%，MOBN_M3+%...

    MOB6_M2+%=賬齡為6的M2及以上金額/放款合同金額

    2.趨勢指標(biāo)

    包括：逾期率環(huán)比/同比、不良率環(huán)比/同比、年化損失率預(yù)測等指標(biāo)。

    3.衍生指標(biāo)

    包括：逾期率、不良率、凈損失率、遞延逾期率、平均利率、年化損失率等等指標(biāo)。

    （1）凈損失率：net credit loss，簡稱NCL，當(dāng)期WO金額減去壞賬回收金額

    （2）遞延逾期率：Lagged DPD，當(dāng)前逾期資產(chǎn)的在貸余額/回溯其產(chǎn)生月份末的總在貸余額

    4.基礎(chǔ)指標(biāo)

    包括：逾期天數(shù)、逾期階段、逾期金額、本金余額、核銷金額、放款金額等指標(biāo)。

    （1）逾期天數(shù)：DPD(days past due)賬單日后延滯繳款的天數(shù)，如賬單日后3天仍未還款，逾期3天。

    （2）逾期階段：也稱為bucket，M1-逾期1期，M2-逾期2期，M3-逾期3期…以此類推。

    （3）逾期金額：截止統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)，所有逾期的且尚未償還的本金金額總和。

    （4）本金余額：截止統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)，所有未收回的本金金額，包括逾期未還本金與未到還款期限的待還本金。

    （5）核銷金額：由于某些原因，銀行會(huì)將某些貸款進(jìn)行核銷處置，核銷后，不良貸款總額中，將不再包括已核銷金額。

    （6）放款金額：每個(gè)月的放貸金額

內(nèi)容來源：《信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測》企業(yè)實(shí)訓(xùn)