在如今數(shù)字化加速的浪潮中，商業(yè)格局正在發(fā)生演變。其中，金融行業(yè)應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷和風(fēng)險(xiǎn)管理的需求日益增加，同時(shí)，以中國(guó)銀保監(jiān)和人民銀行總行為代表的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)于金融科技監(jiān)管不僅希望停留在政策文件，自2022年下半年開始由北京市政府出資籌備成立的金融科技監(jiān)系統(tǒng)公司會(huì)在近兩年成立（小道消息）。不論是模型的應(yīng)用端，還是監(jiān)管機(jī)構(gòu)，種種跡象都表現(xiàn)出模型庫(kù)存的擴(kuò)張和由此帶來風(fēng)險(xiǎn)管理需求的迫切。

    針對(duì)目前FAL通過客戶業(yè)務(wù)接觸了解到的現(xiàn)狀和問題，此文簡(jiǎn)要概括一些模型風(fēng)險(xiǎn)管理（以下統(tǒng)稱MRM）的思路（本文不包括金融科技監(jiān)管視角，考慮到監(jiān)管的宏觀性，MRM參數(shù)更有柔韌性）。

    一、概念

    模型風(fēng)險(xiǎn)管理（Model Risk Management，MRM）是指對(duì)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部使用的各種模型進(jìn)行有效管理和控制，以確保模型在使用過程中不會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)或者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)可控，進(jìn)而保證金融機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)營(yíng)和客戶利益。模型風(fēng)險(xiǎn)主要來自于模型的缺陷、誤用、失效等，因此需要建立一套有效的管理框架，包括模型的開發(fā)、驗(yàn)證、審批、監(jiān)測(cè)、回顧和更新等環(huán)節(jié)，確保模型在整個(gè)使用周期內(nèi)能夠保持準(zhǔn)確、有效和合規(guī)。

    以模型開發(fā)環(huán)節(jié)的管理為例，主要涉及以下4個(gè)方面：

    1.代碼版本管理
    模型開發(fā)中的代碼版本管理非常重要，可以通過使用代碼管理工具（如GitHub）來實(shí)現(xiàn)代碼版本的發(fā)布、獲取、篩選等操作，方便建模人員快速匹配到所需的訓(xùn)練代碼并導(dǎo)入。同時(shí)，每一次的代碼提交會(huì)生成一個(gè)代碼版本，記錄了此次代碼提交所做的修改，后續(xù)能夠查詢?cè)趯?duì)應(yīng)項(xiàng)目下的代碼歷史。

    2.數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)
    在模型開發(fā)前期，需要對(duì)數(shù)據(jù)模型進(jìn)行設(shè)計(jì)。模型設(shè)計(jì)者要平衡性能和成本要素對(duì)數(shù)據(jù)模型的影響，現(xiàn)有海量大數(shù)據(jù)情況下，以保障業(yè)務(wù)和性能為前提，合理使用數(shù)據(jù)模型方案和存儲(chǔ)策略，盡量消除不必要的數(shù)據(jù)復(fù)制與冗余。同時(shí)，性能是模型設(shè)計(jì)的另一個(gè)重要因素，需要考慮存儲(chǔ)策略、查詢性能、聚合性能等因素。

    3.模型開發(fā)測(cè)試
    在模型開發(fā)中，需要進(jìn)行七項(xiàng)健全性檢查，包括：檢查更簡(jiǎn)單的模型是否足夠用、對(duì)于關(guān)鍵數(shù)據(jù)切片（例如，地區(qū)、年齡、新近度、頻率等）的表現(xiàn)、模型老化的影響以及其他重要的因素。同時(shí)需要考慮基礎(chǔ)設(shè)施測(cè)試，包括模型訓(xùn)練的可重復(fù)性、模型可以輕松回滾、端到端模型管道的集成測(cè)試、針對(duì)金絲雀過程的模型測(cè)試。監(jiān)控方面需要確保模型按預(yù)期工作，包括對(duì)模型老化的測(cè)試、性能指標(biāo)、驗(yàn)證訓(xùn)練、模型服務(wù)代碼和訓(xùn)練代碼生成的結(jié)果是否一致等基本項(xiàng)。

    4.模型部署和維護(hù)
    模型開發(fā)完成后需要進(jìn)行部署和維護(hù)，通常包括三個(gè)主要階段：設(shè)計(jì)過程、模型開發(fā)過程和涵蓋模型部署和維護(hù)的操作過程。在部署模型后，需要進(jìn)行監(jiān)控以確保模型按預(yù)期工作，并隨著時(shí)間的推移進(jìn)行維護(hù)和更新。

    二、非技術(shù)型痛點(diǎn)

    以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)，觸發(fā)模型風(fēng)險(xiǎn)管理困難的兩大核心原因：

    1.模型覆蓋的不同部門之間需求不一致，導(dǎo)致模型管理的決策無法提升

    常見代表為業(yè)務(wù)部門要求模型的快和準(zhǔn)，以保證業(yè)務(wù)上量增長(zhǎng)；風(fēng)險(xiǎn)與模型部門擔(dān)心模型應(yīng)用較深而導(dǎo)致模型管理難度加大發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

    2.風(fēng)險(xiǎn)和模型部門對(duì)于MRM框架和流程不熟悉導(dǎo)致庫(kù)存增加后管理混亂

    國(guó)際優(yōu)秀銀行業(yè)和咨詢公司常應(yīng)用的是三級(jí)MRM，以保證模型管理的深度與模型層保持一致。比如，在美國(guó)，各銀行對(duì)于模型的驗(yàn)證時(shí)間按照三級(jí)執(zhí)行。Tier 1模型的初始驗(yàn)證需要12周，而Tier2和Tier3模型分別需要6周和4周。對(duì)于定期驗(yàn)證，時(shí)間表分別是七周、五周和四周。

    三、思路

    為解決上面金融機(jī)構(gòu)面臨的MRM，我個(gè)人提出以下思路可供參考：

    1.頂層設(shè)計(jì)更關(guān)注模型生命周期的效率、數(shù)字化和自動(dòng)化三大轉(zhuǎn)變，并將MRM的范圍擴(kuò)展到新的領(lǐng)域。

    2.隨著模型容量壓力的增加，自動(dòng)化已成為日益緊迫的優(yōu)先事項(xiàng)，其中，最優(yōu)先考慮的是MRM工作流程的自動(dòng)化，其次是驗(yàn)證、測(cè)試和文檔的自動(dòng)化。

    實(shí)現(xiàn)MRM工作流程的自動(dòng)化可能需要結(jié)合一些相關(guān)技術(shù)，如數(shù)據(jù)科學(xué)、自動(dòng)化工具和治理框架。然而，實(shí)施這些技術(shù)需要深入的專業(yè)知識(shí)和資深經(jīng)驗(yàn)，因此建議咨詢相關(guān)的領(lǐng)域?qū)＜襾韺?shí)現(xiàn)MRM工作流程的自動(dòng)化。

    3.將示范風(fēng)險(xiǎn)納入更廣泛的風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估中，以制定模型風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明

    風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明通?；跇?biāo)準(zhǔn)類型的指標(biāo)，最常見的有模型的質(zhì)量（如KS、IV、PSI）、對(duì)MRM政策的遵守和風(fēng)險(xiǎn)資本附加組件。這里補(bǔ)充，對(duì)于金融科技監(jiān)管視角，重大風(fēng)險(xiǎn)事件的風(fēng)險(xiǎn)管理是監(jiān)管MRM系統(tǒng)的重要參數(shù)之一。

    4.加強(qiáng)MRM框架能力（如風(fēng)險(xiǎn)文化、標(biāo)準(zhǔn)和程序）和升級(jí)驗(yàn)證資源。

    5.提高M(jìn)RM團(tuán)隊(duì)（如銀行模型評(píng)審管理委員會(huì)成員）的能力。

    在缺乏強(qiáng)大的數(shù)據(jù)流程（收集、質(zhì)量和管理）的情況下，模型生命周期管理數(shù)字化是艱難的，此外，模型應(yīng)用領(lǐng)域日益廣范和持續(xù)演變，都需要模型評(píng)審管理委員會(huì)的核心成員通過學(xué)習(xí)頻繁適應(yīng)。在銀行這類金融機(jī)構(gòu)中，由多個(gè)利益相關(guān)職能防線共同參與模型評(píng)審和管理，導(dǎo)致管理決策長(zhǎng)時(shí)間不一致和決策冗余，提高M(jìn)RM團(tuán)隊(duì)的能力是銀行高管團(tuán)隊(duì)的一致認(rèn)同需求。

    對(duì)以銀行為代表的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)，MRM 2.0除了提升三大轉(zhuǎn)變外，模型風(fēng)險(xiǎn)管理思想文化在高管團(tuán)隊(duì)扎根是尤為重要的，自上而下和自下而上共同發(fā)力，才能將模型用的好，管的妙。